2017年1月11日星期三

Spectral decomposition

A<-matrix(c(2,1,1,2),nrow=2,ncol=2)
A
#     [,1] [,2]
#[1,]    2    1
#[2,]    1    2
E<-eigen(A)
E
#$values
#[1] 3 1

#$vectors
#          [,1]       [,2]
#[1,] 0.7071068 -0.7071068
#[2,] 0.7071068  0.7071068


c1<-c(E$vectors[1,1],E$vectors[2,1])
c1
#[1] 0.7071068 0.7071068

c2<-c(E$vectors[1,2],E$vectors[2,2])
c2
#[1] -0.7071068  0.7071068

Q1<-c1%*%t(c1)
Q2<-c2%*%t(c2)

3*Q1+1*Q2
#     [,1] [,2]
#[1,]    2    1
#[2,]    1    2